􀂄 信息套利与跨期套利之间的融合是衍生产品投资策略的一个新的方向。股指期货套利往往仅仅是通过理论价差和实际价差之间的偏离进行的，但是这样简单的套利机会往往空间非常小。所以将信息套利和股指期货套利结合在一起考虑，能够获取更多的低风险收益率

􀂄 通过期货价格隐含的利率监控套利策略机会。套利策略构想是通过对两个期货价格反应的r-d 进行监控，结合r-d 变动及宏观形势确定市场产生利息调整预期后，通过价差变动情况进行估计，并计算预期收益，如果预期收益大于成本就可以进行跨期套利。

􀂄 通过美国证券市场数据实证了套利策略的有效性。美国利息调整后价差基本落在我们的预测区间，利用利息调整的机会进行跨期套利，能够有效增加跨期套利成功率，风险较低。